發文單位：臺灣當局
文 號：臺期(交)字第09300040070號
發布日期：2004-5-18
執行日期：2004-5-18
中華民國九十三年五月十八日臺灣期貨交易所股份有限公司臺期(交)字第09300040070號公告訂定發布全文18條
中華民國九十三年五月十二日財政部證券暨期貨管理委員會臺財證七字第0930115870號函修正后準予核備
第1條 為維護臺灣期貨交易所股份有限公司(以下簡稱本公司)「三十天期商業本票利率期貨契約」(以下簡稱本契約)之交易秩序，特訂定本規則，俾保障本契約交易之安全與公平。
第2條 期貨商從事本契約交易業務，除依期貨交易法暨相關法令外，應依本規則之規定辦理，本規則未規定者，依本公司章則、公告及函示等辦理。
第3條 本契約之中文簡稱為「三十天期利率期貨」，英文代碼為CPF。
第4條 本契約之標的為面額新臺幣一億元之三十天期融資性商業本票。
第5條 本契約交易以百分比為報價單位，報價方式采一百減利率。其報價之最小升降單位為零點零零五，每一最小升降單位價值以新臺幣四百十一元計算。
第6條 交易人得于最后交易日收盤前，將原買進或賣出數量之一部或全部，于本公司集中交易市場賣出或買回，以了結契約之權利義務。
第7條 本契約交易日與銀行業營業日相同。交易時間為上午八時四十五分至上午十二時。但銀行業因故暫停營業或有其它因素影響本契約交易之進行時，本公司得依當時狀況宣告暫停交易，并即向主管機關申報備查。
前項交易日及交易時間，本公司得于報請主管機關核準后變更之。
第8條 本契約到期月份為交易當月起連續之十二個月份，同時掛牌交易；最后交易日為各到期月份之第三個星期三，亦為該到期月份之到期日及最后結算日。
前項最后交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時，以其最近之次一交易日為最后交易日。到期月份契約到期日之次一交易日，為新到期月份契約之交易開始日。
第9條 本契約之買賣申報以計算機自動撮合。撮合方式開盤采集合競價，開盤后采逐筆撮合；收盤時段輸入之買賣申報與收盤時段前未成交之買賣申報于收盤時作一次集合競價。
前項收盤時段，依本公司公告定之。
第10條 交易人持有部位，于每日收盤后，依本公司公布之每日結算價計算損益。
前項每日結算價依下列規定訂定之：
一、采收盤時段之成交價。
二、當日收盤時段無成交價時，采收盤時段集合競價中申報買價最高者與申報賣價最低者之平均價位。
三、收盤時段集合競價中無申報買價時，以申報賣價最低者為當日結算價；無申報賣價時，以申報買價最高者為當日結算價。
四、收盤時段集合競價中無申報買價及申報賣價之契約，以當日最近月份契約結算價加該契約與最近月份契約前一交易日結算價之差價所得價格，為該契約之當日結算價。
五、一至四款皆無法決定當日結算價，或其結算價顯不合理時，由本公司決定之。
第11條 本契約交易每日漲跌幅度，以前一交易日結算價上下各零點五為限。
第12條 本契約之最后結算價，以一百減最后交易日中午十二時本公司選定機構所提供之一月期成交累計利率指針，向下取至最接近最小升降單位整數倍之數值。
前項機構由本公司公告之。
第13條 本契約采現金交割，交易人于最后結算日依最后結算價之差額，以凈額方式進行現金之交付或收受。
第14條 期貨商受托買賣本契約，應于受托前按受托買賣之合計數量預先收足交易保證金，并自成交日起迄交割期限屆至前，按每日結算價逐日計算每一委托人持有部位之權益，合并計入委托人之保證金帳戶余額。
委托人保證金帳戶余額低于維持保證金金額時，期貨商應即通知委托人于限期內以現金補繳其保證金帳戶余額與其未了結部位所應繳交易保證金總額間之差額。委托人未于期限內補繳保證金者，期貨商得代為沖銷委托人之部位。
前二項之交易保證金及維持保證金不得低于本公司公告之原始保證金及維持保證金標準。
本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
第15條 交易人于任何時間持有本契約之未了結部位合計數，應符合下列規定。但本公司得視市場交易狀況調整之：
一、單一到期月份契約以五百個契約為限。
二、各到期月份契約合計以二千個契約為限。期貨自營商持有本契約之未了結部位合計數，不受前項限制。
法人機構基于避險需要，得向本公司申請豁免部位限制。
交易人持有本契約之未了結部位，除本條規定外，另應符合「臺灣期貨交易所股份有限公司市場部位監視作業辦法」之規定。
第16條 期貨商受托買賣本契約，每一筆委托之交易數量，以一百個契約為限。
前項單一委托交易數量限制，本公司于必要時，得視市場交易狀況作適度調整。
第17條 本契約有本公司業務規則第三十一條所列情事須停止交易或終止上市者，本公司應于實施日三十日前公告。
所有未了結部位應于公告停止交易或終止上市之實施日前了結。實施日前未了結之部位，以實施日前一交易日之結算價進行結算。
第18條 本規則經報奉主管機關核定后實施，修訂時亦同。
：鞏經理
：13915946763
：南京塞姆泵業有限公司
